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如果您在桌面上下载了短信图标但无法删除，可能是由于某些原因导致的。以下是一些可能的解决方法。
1、检查权限：确保您的设备允许您删除桌面上的应用程序和快捷方式，有时，某些应用程序可能会阻止您删除其他应用程序或图标，您可以尝试在设置中检查权限并确保您有删除权限。
2、长按图标：尝试长按短信图标，然后将其拖动到垃圾桶或删除按钮上，如果您的设备支持卸载应用程序，您也可以尝试长按图标并选择卸载或删除应用程序的选项。
3、使用文件管理器：您可以使用文件管理器应用程序查找短信图标所在的文件夹，并将其删除，这将删除该图标，但不会影响您的短信应用程序本身。
4、重启设备：有时设备可能会出现一些奇怪的问题，导致无法删除某些应用程序或图标，您可以尝试重启设备并再次尝试删除短信图标。
如果以上方法都无法解决问题，您可以考虑使用第三方卸载工具或寻求专业技术支持帮助来解决该问题，在尝试删除任何应用程序或图标之前，请确保备份您的数据以防止意外损失。